Волны Эллиотта: теория и практика + видео

Подход волн Эллиотта является одним из самых популярных среди трейдеров и инвесторов во всем мире. Однако это непросто.

Ральф Нельсон Эллиот изобрел множество волновых паттернов, которые нужно правильно рисовать.

В этом руководстве мы поможем вам создать простую систему для использования волн Эллиотта во время торговли.

Волновая теория Эллиотта: история

Хотя волновой принцип Эллиотта был создан в 1930-х годах, он продолжает набирать популярность. Экономист Ральф Нельсон Эллиот разработал эту теорию, уже выйдя на пенсию. Его подход стал известен, когда ему удалось предсказать резкое падение фондового рынка.

Эллиот основывал свой подход на поведении трейдеров. Он считал, что трейдеры и инвесторы повторяют одни и те же действия. Таким образом, вершины и низы рынка можно легко предсказать.

Многие трейдеры и аналитики волн Эллиотта использовали эту теорию с тех пор, как Эллиотт скончался. Было опубликовано множество книг и статей, описывающих принципы стратегии волн Эллиотта.

Мы обобщим теорию волн Эллиотта и предоставим вам наиболее актуальную информацию, которая поможет вам оседлать волну.

Что такое волны Эллиотта?

Волновая теория Эллиотта — это инструмент технического анализа, который отражает психологию трейдеров. Этот метод отличается от стандартных технических индикаторов, таких как RSI, MACD и т.д. Это теория, которая не включает в себя расчеты. Как мы упоминали выше, волновой анализ Эллиотта предполагает, что рыночные движения повторяются. А волны просто помогают трейдеру предсказать будущее направление цены на основе исторических тенденций.

https://rutube.ru/video/15e8cd8fdc40011f21eff027fe33f806/

Существует множество типов волн Эллиотта. Тем не менее, идея та же: когда вы определяете волны на графике на основе предыдущей цены, вы сможете определить дальнейшее направление цены.

Посмотрите на пример ниже.

Движущие волны

Есть два существенных термина: движущая и корректирующая волны. Оба включают уникальные паттерны волн Эллиотта. Движущая волна отражает движение цены в направлении значимого тренда. Каждая движущая волна состоит из пяти небольших волн, построенных по разным правилам. Посмотрите на мотивационные паттерны ниже.

Импульс

Как и любой другой паттерн, импульс состоит из пяти волн. Три из них являются движущими волнами, поэтому они движутся в направлении преобладающего тренда; две другие — коррекционные волны, которые движутся в направлении, противоположном основному тренду.

Каждый из шаблонов имеет определенные правила. Посмотрите на правила импульсной волны:

• Импульсная волна состоит из пяти волн.
• Волна 2 никогда не превосходит точку, в которой начинается Волна 1.
• Волна 3 всегда пересекает максимум Волны 1.
• Волна 4 никогда не превышает конечной точки Волны 1.
• Волна 3 никогда не бывает самой короткой из волн.
• Волна 3 — это импульсная волна.
• Волна 1 может быть либо мотивирующим, либо ведущим диагональным паттерном.
• Волна 5 может быть мотивирующим или завершающим диагональным паттерном.
• Волна 2 не должна быть треугольником или тройной структурой.

Импульсная волна сигнализирует о коррекции или даже развороте тренда. Мы можем найти много импульсных волн в рамках одного тренда. Посмотрите на пример ниже. Зеленые волны 1-2-3-4-5 представляют собой импульсный паттерн. Синие волны 1-2-3-4-5 также являются импульсным паттерном.

Ведущий диагональный паттерн

Этот паттерн считается началом (Волна 1) импульса или зигзага.

Проверьте правила ниже:

• Внутри ведущей диагонали пять волн.
• Волна 2 никогда не превышает начало Волны 1.
• Волна 3 всегда пересекает конец Волны 1.
• Волна 4 обычно превосходит конечную точку Волны 1.
• Волна 5 обычно проходит конечную точку Волны 3.
• Волна 3 не должна быть самой короткой.
• Волна 2 не должна быть треугольником или тройной структурой.
• Волны 1, 3 и 5 могут быть импульсами или зигзагами.

Завершающий диагональный паттерн

Поскольку ведущая диагональ является началом импульса или зигзага, конечная диагональ является их концом. Паттерн включает в себя различные коррекционные фигуры, такие как зигзаг.

• Этот паттерн включает пять волн.
• Волна 2 никогда не превосходит начальную точку Волны 1.
• Волна 3 всегда пересекает конец Волны 1.
• Волна 4 обычно превышает конечную точку Волны 1.
• Волна 5 обычно ломает конец Волны 3.
• Волна 3 не должна быть самой короткой.
• Волна 2 не должна быть структурой треугольника или тройной тройки.
• Волны 1, 3 и 5 выглядят как зигзаги.

Корректирующие волны

Корректирующие волны следуют за движущими волнами и являются более сложными. Коррекционная волна — это шаг назад в тренде. Коррекционные волны также имеют несколько паттернов.

Зигзагообразный паттерн

Наряду с плоским паттерном зигзаг представляет собой простую коррекционную фигуру.

Общие правила:

• Зигзаг имеет три волны.
• Волна А должна быть импульсом или ведущей диагональной моделью.
• Волна B может быть любой коррекционной моделью.
• Волна должна быть импульсом или конечным диагональным паттерном.
• Предполагается, что волна B короче волны A.
• Волна C должна быть длиннее волны B.
• Ожидается, что волны A и C будут мотивационными, а волна B должна быть коррекционной.

Плоский паттерн Волны Эллиотта

Существует три различных типа плоского шаблона волн Эллиотта.

Правила:

• Так же, как и зигзаг, он состоит из трех волн.
• Волна А может быть коррекционной моделью помимо треугольников.
• Волна B может быть любой коррекционной фигурой, но чаще всего это зигзаг.
• Предполагается, что волна C является импульсом или завершающим диагональным паттерном.
• Волна B должна быть на 90% длиннее волны A.
• Волна C должна быть равна или длиннее волны B.
• Волны A и C считаются мотивационными, а волна B должна быть коррекционной.

 

Треугольник

Треугольник также является коррекционным паттерном, но включает в себя пять волн, а не три. Существует много типов треугольников, для каждого из которых есть свои правила:

• Импульсная волна 2 — это не треугольник.
• Волны A, B и C должны быть зигзагообразными, двойными зигзагами, тройными зигзагами (не слишком часто) или двойными/тройными тройками.
• Волны D и E могут быть треугольником.

Паттерн двойной/тройной тройки

Мы упомянули паттерны двойной/тройной тройки. Уточним, что они из себя представляют. Сам узор включает в себя плоские, зигзагообразные, треугольные и двойные/тройные зигзаги. Три паттерна коррекции образуют паттерн двойная тройка.

Общие правила торговли двойными тройками:

• Паттерн состоит из трех волн, которые называются W-X-Y.
• Волна W может быть любой коррекционной фигурой, но не треугольником.
• Волны X и Y могут быть любым коррекционным паттерном.
• Паттерн двойная тройка располагается горизонтально или ниже основного тренда.
• Паттерн «двойная тройка» не считается глубокой коррекцией.

Паттерн тройная тройка

Как видно из названия паттерна, он должен быть длиннее, чем паттерн двойная тройка. Итак, он имеет пять волн (обычно обозначаемых как W-X-Y-X-Z), которые движутся горизонтально против преобладающего тренда.

Некоторые правила паттерна тройная тройка:

• Волны W, X и Y представляют собой любой коррекционный паттерн, но не треугольник.
• Волна 2 — X и Z — может быть любой коррекционной моделью.
• Паттерн тройная тройка размещается горизонтально или ниже основного тренда.
• Как и паттерн «двойная тройка», паттерн «тройная тройка» представляет собой глубокую коррекцию.
• Эта закономерность встречается редко. Это не лучший паттерн, если смотреть на график.

Двойной зигзаг

Как видно из названия паттерна, он включает в себя два зигзага. Этот паттерн появляется, если только первый зигзаг слишком мал, чтобы сигнализировать о правильной коррекции.

Посмотрите на правила:

• Паттерн «Двойной зигзаг» состоит из трех волн (W, X и Y).
• Предполагается, что волны W и Y являются зигзагами.
• Волна X может быть коррекционным паттерном.
• Волна W должна быть больше волны X.
• Волна X меньше волны Y.
• Двойной зигзаг считается глубокой коррекцией.

Мы рассмотрели наиболее частые паттерны волн Эллиотта, которые могут встречаться на ценовом графике.

Волновая теория, степени волн Эллиотта

Возможно, вы заметили, что, когда мы говорили о паттернах, мы упоминали, что они состоят из разного количества волн. Но паттерны — это часть больших волн. Итак, каждая первичная волна имеет внутри несколько маленьких волн.

Существует девять степеней, которые отсчитываются от наименьшего таймфрейма (часового) до наибольшего доступного. Все они имеют уникальные названия: Большой Суперцикл, Суперцикл, Цикл, Начальный уровень, Промежуточный, Второстепенный, Минутный, Менуэт и Субминуэт.

1. Большой суперцикл: многовековой
2. Суперцикл: несколько десятилетий (около 40-70 лет)
3. Цикл: от одного года до нескольких лет или даже нескольких десятилетий при расширении Эллиотта
4. Начальная: от нескольких месяцев до двух лет.
   Промежуточный уровень: от недель до месяцев
   Минор: недели
   Минута: дни
   Менуэт: часы
   Субминутка: минуты

Посмотрите на приведенный ниже пример. У нас есть две волны: i и ii. Волна ii состоит из более мелких волн. Мы можем пометить их как W-X-Y. Тем не менее, каждая из волн W-X-Y состоит из более мелких волн, например, a-b-c.

Правило означает, что мы можем найти меньшие волны в любой волне, пока не получим самые маленькие.

Как назвать волны

Наверняка вы заметили, что волны имеют разные названия, например i, ii, w, x, y, a, b, c и т. д. Как понять, какое имя подходит к нашей волне?

Волновая нотация используется для упрощения понимания волнового счета. Движущие волны названы тремя римскими и арабскими цифрами, которые идут одна за другой. Корректирующие волны называются заглавными и строчными буквами. В случае одноволновой степени используются римские цифры и строчные буквы или арабские цифры и заглавные буквы.

Циклы Эллиотта

Цикл — это центральный термин волновой теории Эллиотта. Г-н Эллиот предположил, что рынок состоит из циклов, которые всегда повторяются. Первичный цикл состоит из трех волн вперед и двух волн назад. Это означает, что рынок делает три шага в направлении основного тренда, а затем происходит коррекция.

Следует помнить, что в любом цикле есть как импульсные, так и коррекционные волны. Импульсные волны всегда больше коррекционных. За импульсными волнами всегда следуют коррекционные волны. Цикл можно разделить на 3- и 5-волновые паттерны.

Базовый цикл представляет собой набор из восьми волн, из которых пять импульсных и три коррекционных. В общем, в одной волне может быть бесконечное количество циклов.

Полный цикл состоит из 34 волн. Такой цикл может включать базовый цикл. Стоит помнить, что основной цикл формируется в направлении преобладающей тенденции.

Количество волн в одном цикле основано на числах Фибоначчи. Эти числа помогают трейдеру определить силу волн и даже их продолжительность. Обычно полный цикл включает 2, 8 или 34 волны.

https://rutube.ru/video/2aff3dba713d38379aa800ab6106937b/

Степени и циклы взаимосвязаны и имеют одинаковые названия.

Расшифровка названий волн Эллиотта

Мы упомянули волны 1-5 и А-С, но не сказали, что они означают. Давайте немного проясним.

• Волна 1 — это начало любого цикла. На графике цены трудно определить, но она движется в направлении преобладающего тренда.
• Волна 2 корректирует первую волну. Он движется в противоположном направлении, но никогда не нарушает начальную точку Волны 1.
• Волна 3 движется в направлении Волны 1 и должна пробить конечную точку первой волны. Некоторые аналитики считают волну 3 самой мощной в цикле.
• Волна 4 является коррекцией Волны 3. Это неопределенная волна, поскольку трейдерам трудно определить ее потенциал.
• Волна 5 является окончанием основного тренда. Эта волна сигнализирует о небольшом потенциале для трейдеров и означает, что рынок скоро развернется.
• Волна А является первой коррекционной волной. Определить коррекционные волны всегда сложнее, чем импульсные, потому что они намного меньше.
• Волна B может создать ложное впечатление о восстановлении тренда. Тем не менее, его объем должен быть ниже объема волны А.
• Волна C подтверждает, что имеет место противоположный тренд. Волна С должна быть либо равна Волне А, либо опережать ее не менее чем в 1,618 раза.

Волны Эллиотта: использовать их или не использовать

Любой графический паттерн или индикатор имеет свои преимущества и недостатки. Если у паттерна есть ограничения, это не значит, что вы не должны его больше использовать. Это просто означает, что вы должны знать о них и использовать их в свою пользу.

Преимущества волн Эллиотта

Любой таймфрейм. Волны Эллиотта возникают на любом таймфрейме, поэтому подходят для любой торговой стратегии.
Любой актив. Неважно, каким активом вы хотите торговать. Волны Эллиотта можно найти на графиках валют, CFD и акций.
Сильные сигналы. Конечно, самым важным преимуществом волновой системы Эллиотта является точность сигналов. Если трейдер правильно идентифицирует волны, это будет сильным признаком предстоящего тренда.

Ограничения волн Эллиотта

Сложно. Теория волн Эллиотта непроста. Потребуется время, прежде чем вы научитесь определять волны на ценовом графике.
Не всегда понятно. Как упоминалось выше, некоторые волны вызывают разочарование и могут сбить трейдера с толку относительно дальнейшего направления ценового графика.

Как использовать волны Эллиотта в трейдинге

Волны Эллиотта можно рисовать на любой торговой платформе. Вы можете сделать это самостоятельно или с помощью технического индикатора. Однако индикатор не установлен по умолчанию в торговых платформах, например, в MetaTrader 4. Это означает, что вам придется скачать его из Интернета и установить в MetaTrader.

Вот общие правила, как рисовать волны.

• Шаг 1. Определите доминирующий тренд.
• Шаг 2. Попробуйте определить импульсивные волны. См. правила выше, чтобы сделать это. Длина волн должна соответствовать основным правилам.
• Шаг 3. Отметьте волны правильно.
• Шаг 4. Определите предстоящие волны.
• Шаг 5. Входим в рынок по волнам.

Сигналы волн Эллиотта

Мы много говорили о волнах и о том, как их рисовать. Но зачем нам эти волны для чего-то другого, кроме как для определения направления тренда?

• Сигнал 1. Формирование пяти импульсных волн означает, что скоро произойдет разворот рынка. Таким образом, если вы уже находитесь в рынке, вы можете просто закрыть сделку.
• Сигнал 2. Если вы еще не открыли позицию, вы можете открыть ее на развороте рынка. Но дождитесь подтверждения. Опасно открывать сделку на Волне 5 или Волне А. Иногда коррекционные волны бывают плоскими. Значит, открывать сделку в направлении, противоположном предыдущему тренду, пока рано.
• Сигнал 3. Также можно открывать позиции в рамках паттерна. Выше мы упоминали, что существуют 3-х и 5-ти волновые паттерны. Это означает, что вы можете открыть сделку для текущей волны.

Волны Эллиотта: Комбинации

Важно подтвердить сигналы, которые дают волны Эллиотта. Для этого вы можете использовать различные технические индикаторы. Поскольку волны определяют разворот тренда, вы должны использовать инструменты, которые служат той же цели. Вы можете применять трендовые индикаторы, такие как Parabolic SAR, Ichimoku Kinko Hyo и MACD, а также такие осцилляторы, как RSI, Stochastic Oscillator и Awesome Oscillator. Осцилляторы, определяющие зоны перепроданности и перекупленности, будут очень полезны для подтверждения разворота цены.

Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи

Теория волн Эллиотта и индикатор коррекции Фибоначчи взаимосвязаны. Уровни Фибоначчи используются для определения целей волн Эллиотта. Трейдеры и инвесторы могут легко использовать эту взаимосвязь для определения точек входа и выхода.

Как импульсная волна коррелирует с коэффициентами Фибоначчи:

• Импульсная волна 2 содержит 50%, 61,8%, 76,4% или 85,4% волны 1.
• Волна 3 может составлять 161,8% от волны 1.
• 14,6%, 23,6% или 38,2% волны 3 относятся к волне 4.
• Диапазон 1,236–1,618% от волны 4 является обратным Волне 5. Волна 5 также может быть такой же, как волна 1, или отношение 61,8% от суммы волн 1 и 3.

Если мы возьмем плоскую модель, мы можем получить следующие уровни Фибоначчи:

• Волна В равна 90% волны А.
• Волна C такая же, как 61,8%, 100% или 123,6% волны A-B.

Некоторые правила для соотношений Фибоначчи в случае двойных или тройных паттернов:

• 50%, 61,8%, 76,4% или 85,4% волны W равны волне X.
• Волна Y составляет 61,8%, 100% или 123,6% от волны W.
• Волна Y не должна пересекать 161,8% волны W.

А как насчет тройных троек?

• 50%, 61,8%, 76,4% или 85,4% волны W равны волне X.
• 61,8%, 100% или 123,6% волны W совпадают с волной Z.
• Волна Y не должна пересекать 161,8% волны W. Это также может быть импульсная волна (3).

Теперь вы знаете, как объединить Волновую теорию Эллиотта и индикатор коррекции Фибоначчи.

Как использовать волны Эллиотта на Форекс

Невозможно рассмотреть каждый паттерн, о котором мы упоминали выше. Однако мы можем рассмотреть хотя бы один пример. Это часовой график пары USD/TRY. Здесь мы имеем формирование импульсной волны, состоящей из трех движущих волн и двух коррекционных.

Как видите, внутри большой волны есть меньшие волны. После Волны 5 можно ожидать коррекции.

Стратегия на волнах Эллиотта

Мы хотели бы поделиться стратегией, которая может помочь вам начать торговать волнами до того, как вы изобретете собственную торговую систему.

• Шаг 1. Любая стратегия Волн Эллиотта начинается с подсчета волн. Мы должны входить в сделку только на Волнах 1, 3 или 5.
• Шаг 2. Нарисуйте линию тренда. Если вы торгуете в бычьем тренде, нарисуйте линию поддержки. Если вы торгуете в медвежьем тренде, проведите линию сопротивления.
• Шаг 3. Рассматриваем бычий тренд. Рисуем уровень поддержки Волны 1.
• Шаг 4. Нам нужно подтверждение формирования Волны 2. Для этого мы можем посмотреть на Awesome Oscillator и Stochastic Oscillator. Между ценовым графиком и Awesome Oscillator должно быть медвежье расхождение. Стохастический осциллятор должен подать сигнал на продажу.
• Шаг 5. Как только цена прорывается ниже поддержки, мы можем определить точку входа. Он должен располагаться ниже уровня, на котором произошел предыдущий разворот.
• Шаг 6. Уровень стоп-лосса выставляется в начале второй волны.
• Шаг 7. Тейк-профит выставляем на следующий уровень поддержки, где рынок может развернуться.

Советы трейдерам: избегайте ошибок

Инвесторы всегда совершают ошибки, и мы хотим помочь вам их избежать.

Совет эксперта. Волновую теорию Эллиотта лучше применять на больших таймфреймах. Процесс рисования волны достаточно сложен. Кроме того, небольшие цели принесут небольшое вознаграждение, что не является целью трейдера.

Совет эксперта. На платформе можно найти инструменты для рисования волн. Есть как минимум уровни Фибоначчи.

Совет эксперта. Существуют комбинации между теорией волн Эллиотта и индикаторами для определения точек входа. Вы также можете использовать подход и графический анализ для формирования различных паттернов в коррекционных волнах.

Совет эксперта. Наиболее эффективные сделки будут в Волнах 1, 3 и 5. Входить в коррекционные волны рекомендуется только при наличии подтверждения от других индикаторов. Например, есть дивергенция с индикатором Awesome Oscillator.

Совет эксперта. Совершая сделки в импульсных Волнах 1, 3 и 5, соотношение риска и вознаграждения должно быть не менее 1/3.

Совет эксперта. Прежде чем приступить к рисованию волн, внимательно прочитайте правила. Очень важно понимать процесс рисования. В противном случае вы можете построить неправильные волны, которые будут давать ложные сигналы.

Вывод

В заключение, волновая теория Эллиотта дает сильные сигналы, которые предсказывают разворот тренда. Трейдер может использовать волны как для входа, так и для выхода из рынка в идеальных точках.

Однако запомнить все правила и определить волны на ценовом графике непросто. Для этого трейдеру нужно много практиковаться. Лучше делать это на демо-счете. Вы можете попробовать рисовать волны на разных таймфреймах и графиках самых разных ценных бумаг.

Часто задаваемые вопросы

Ответим на самые часто задаваемые вопросы.

Волны Эллиотта действительно работают?
Да, эта теория широко используется трейдерами по всему миру. Если вы примените его правильно, вы получите сильные сигналы направления рынка.

Сколько волн в волновой теории Эллиотта?
Базовый паттерн состоит из пяти импульсных волн и трех коррекционных.

Что такое волновой анализ Эллиотта?
Это метод анализа, который подсчитывает волны ценового движения и определяет будущее направление рынка на основе паттернов и основных правил волнового движения графика цены.

Что такое волна 3 волнового цикла Эллиота?
Это одна из импульсных волн, которые движутся в направлении основного тренда.

Что такое волна 5 волнового цикла Эллиота?
Это последняя импульсная волна цикла, которая движется в направлении тренда. Однако он должен иметь наименьший объем, так как не многие трейдеры верят в продолжение тренда.

С чего начать подсчет волн Эллиотта?
Как только вы увидите формирование волн на ценовом графике, вы можете начать подсчет пиков, когда рынок меняет свое направление. Если вы примените основные правила, вы поймете, какая волна сейчас на рынке.

Как вы торгуете на волнах Эллиотта?
Поскольку волны Эллиотта определяют разворот рынка, трейдер может открывать позиции для торговли в новом тренде или закрывать предыдущую позицию, как только волна сигнализирует о развороте.