Методам торговли, которые были предложены Ганном уже не один десяток лет, но они все еще остаются актуальными и позволяют прогнозировать поведение графиков цен. Всего Ганном было разработано три принципиально отличающихся графических построения — линия, веер, коробка и сетка. В этой статье поговорим о наиболее популярном и отработанном методе анализа — сетке Ганна, и о том как пользоваться данным вариантом графических построений в реальной торговле.
Сетка Ганна: основные принципы построения
Перед тем как торговать по сетке Ганна, нужно разобраться с тем, что она собой представляет. Если не вдаваться в терминологию и методологическую основу теорий Ганна, то самым важным, определяющим фактором для рынка, является луч (линия), расположенная под углом 45 градусов. Он показывает “базовую” тенденцию изменения зависимости цены от времени, поэтому ее пробой снизу вверх означает, что начинает преобладать восходящий тренд, а при обратном пробое — нисходящий.
Сетка Ганна — это система линий, построенных на аналогичном принципе, но с учетом равного смещения на расстояние до локального минимума или максимума. В результате, получается система одинаковых ромбов: их границы определяют одновременно и амплитуду вероятного ценового движения (можно воспринимать как локальные ценовые каналы) и временные диапазоны, при достижении правой границы которых можно ожидать смены тенденции или более сильного импульса в продолжение текущего тренда.
Как пользоваться инструментом “Сетка Ганна”
Существует как минимум два подхода к тому, как пользоваться сеткой Ганна. “Классический” вариант предполагает, что на график будет нанесена сетка с взаимным расположением линий под углом строго 45 градусов, но данный вариант не слишком информативен на современном рынке, а потому разумнее строить линии с учетом локальных экстремумов.
И здесь снова есть два варианта: можно использовать пару “локальный минимум — локальный максимум” — для восходящих движений и наоборот — для нисходящих или пару последовательных максимумов или минимумов. В первом случае размер полученной клетки будет включать только амплитуду импульса по тренду, а во втором — соответствовать расстоянию от момента начала движения до завершения импульса коррекции. Какой из последних двух способов построения сетки Ганна окажется более точным на конкретной валютной паре предстоит определить самостоятельно.
В приведенном материале будем наносить разметку с учетом расстояния либо между двумя максимумами (тренд вниз) или двумя минимумами (тренд вверх).
В терминале MetaTrader откройте меню “Вставка” и выберите последовательно “Ганн” — “Сетка Ганна”. Процесс нанесения разметки отличается для восходящего и нисходящего тренда (об отличиях — ниже), единственное неудобство в том, что после выбора инструмента и первого клика по графику самой сетки Ганна не видно. Вместо нее — прямая линия. Чтобы превратить эту линию в сетку, нужно еще раз кликнуть на прямой и потянуть вверх или вниз крайнюю правую точку основания линии. Теперь подробнее о различиях.
Сетка Ганна на восходящем тренде
Для выполнения этого построения необходимо найти точку из которой началось текущее движение вверх. Обычно, это минимум, сформированный в результате последней коррекции перед формированием сильного импульса — наносить разметку сетки Ганна будем именно оттуда. Второй точкой на сетке должен стать первый же локальный минимум, который образуется после коррекции. Таким образом, расстояние между верхними и нижними точками получившихся ромбов будет равно амплитуде первого импульса минус амплитуда коррекции.
Сетка Ганна на нисходящем тренде
Построение сетки Ганна при наличии тренда вниз будем проводить по максимумам. Первая “опорная” точка сетки должна быть установлена на ближайшей наивысшей точке графика, из которой началось формирование нисходящего движения. Вторая точка — более низкий максимум, который был достигнут в ходе коррекции. Как и в случае с восходящим трендом размах получившегося ромба сетки Ганна составит величину амплитуды первого нисходящего импульса минус амплитуда восходящей коррекции.
Как торговать по сетке Ганна
Если приглядеться к полученной разметке можно легко обнаружить закономерности:
- Пусть и с некоторым допуском, но график движется между наклонными границами сетки, а сила импульса снижается возле очередной линии или сразу после того, как она была преодолена.
- Правые углы ромбов часто указывают на те моменты времени, когда на рынке складывается неопределенность и возможно изменение направления основного импульса.
Все это указывает на то, что с наклонными линиями сетки можно работать точно также как с границами ценовых каналов. Отбой от верхней границы вниз указывает на вероятное начало краткосрочного снижения, отбой от нижней границы вверх — роста, уверенное же пробитие линий говорит о формировании импульса в сторону пробоя.
Перед тем как торговать по сетке Ганна, необходимо понять, как интерпретировать пересечения графика и ее линий.
В данном примере, сразу после завершения первой коррекции цена продолжила рост и нижняя грань ромба сетки Ганна выступала в качестве границы ценового канала. Её последующее пробитие вниз привело к формированию незначительной коррекции, которая растянулась во времени на два ромба сетки и сейчас приближается к третьему.
Район пересечения углов ромбов (узел сетки Ганна) часто выступает в качестве точки неопределенности, в которой сходятся потенциальные верхние и нижние границы ценовых каналов. До выхода графика из этой области не целесообразно входить в рынок, поскольку вероятность верного определения направления тренда слишком мала. На приведенном выше графике эта область отмечена красным квадратом.
Как торговать по сетке Ганна?
Разумнее всего положиться на отложенные ордера, которые должны располагаться за пределами зоны неопределенности и немного выше и ниже предыдущих локальных экстремумов. Такой подход позволит избежать ложных входов в том случае, если движение цен в боковом канале продолжится до следующего ромба сетки Ганна и даст возможность захватить начало сильных ценовых импульсов. Чтобы оперативно реагировать на изменение рыночной ситуации, сразу после срабатывания одного из ордеров необходимо удалить второй (несработавший) приказ на открытие сделки. Расстояние до стоп-приказов выбирается в зависимости от волатильности выбранного торгового инструмента, ориентиром лучше выбирать предыдущие экстремумы, а также линии самой сетки с учетом их наклона в зоне предполагаемого исполнения стоп-приказа.
Недостаток сетки Ганна
Исходя из выше сказанного торговля по сетке Ганна может включать одну особенность. которую некоторые трейдеры посчитают недостатком. данный инструмент лучше использовать исключительно по тренду. Но тренд на форекс длиться значительно малую часть времени. чем флетовое движение (набор или распределении позиций крупными игроками). Поэтому сетку лучше применять для долгосрочной торговли рынка.
Многие могут возразить, что и локально, на графиках меньшего таймфрейма также встречаются тренды. Это так, но учитывая, что на графиках М1-М5 слишком много рыночного шума отбой и побой уровней сетки может давать слишком много ложных сигналов.
На рисунке представлена пара USD/JPY на торговом периоде М15, сетка Ганна построена по первым дум экстремумам. формирующим нисходящий тренд. Отчетливо видно, что в первом импульсе продолжения тренда происходит пробой уровня и возврат в область ромба, где и проходил весь импульс.
Подводя итоги
Сетка Ганна — один из инструментов графического анализа, с помощью которого можно делать достаточно достоверные предположения о направлении тренда и расположении границ ценовых каналов. Входить в рынок можно опираясь и на одни только результаты анализа, но дополнить торговую систему парой скользящих средних для более достоверного определения направления и силы импульса будет совершенно не лишним.